Книга содержит изложение классической теории эффективных портфелей, основанной и в значительной части созданной Г.Марковицем.Эффективность определяется в терминах "среднее значение - дисперсия" доходности портфеля.
Рассматриваются алгоритмы, используемые для нахождения эффективных портфелей.
Известно также блестящее изложение теории в монографии У.Шарпа, который внес свой вклад в развитие направления.
Кстати, все трое в разное время были удостоены Нобелевской премии.
На основе этой теории созданы алгоритмы для определения эффективного портфеля, которые приведены в данной книге и представляют большой интерес как для студентов и аспирантов финансовых специальностей, так и для работников рынка ценных бумаг, разработчиков специализированных программ в этой области и просто для всех, кто изучает портфельные теории.
Добавь в закладку
